Сравнение TILL с WXET
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs -15.09% for WXET. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILL charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности TILL и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -0.94% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between TILL and WXET is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between TILL and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. WXET — Ранг доходности на риск
TILL
WXET
Сравнение TILL c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.43 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.64 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и WXET
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -48.31% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -35.64% | +26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -38.32% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -30.52% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 23.46% | -18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 21.79% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 39.68% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 50.14% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 48.52% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 48.52% | -33.78% |
Сравнение комиссий TILL и WXET
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и WXET
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности WXET в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and WXET have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, TILL leads with -1.33% vs -15.09% for WXET. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a -1.33% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.11% for WXET.
TILL is categorized as Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.95% for WXET.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор