Сравнение TILL с WXET
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned 4.09% vs 16.30% for WXET. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILL charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности TILL и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -1.74% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between TILL and WXET is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between TILL and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. WXET — Ранг доходности на риск
TILL
WXET
Сравнение TILL c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и WXET
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -48.31% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -30.76% | +20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -20.90% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -30.74% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 16.78% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 4.48%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 18.12% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 42.61% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 50.06% | -37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 49.10% | -34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 49.10% | -34.37% |
Сравнение комиссий TILL и WXET
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и WXET
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WXET в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and WXET have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to TILL (4.48%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 4.09% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.58% for WXET.
TILL is categorized as Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор