Сравнение TILL с JSI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs 4.73% for JSI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.57% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TILL and JSI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between TILL and JSI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. JSI — Ранг доходности на риск
TILL
JSI
Сравнение TILL c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.82 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.18 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.99 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 2.50 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и JSI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -2.31% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -1.68% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -0.30% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -0.34% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.52% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и JSI
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.67% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 1.53% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 2.38% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 2.88% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 2.88% | +11.86% |
Сравнение комиссий TILL и JSI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и JSI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and JSI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 4.73% vs -1.33% for TILL. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.73% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.72% for TILL.
TILL is categorized as Commodities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.50% for JSI.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор