Сравнение TILL с HGER
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 17.82%/yr for HGER. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности TILL и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -4.68% |
Correlation
The correlation between TILL and HGER is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. HGER — Ранг доходности на риск
TILL
HGER
Сравнение TILL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.14 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.38 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и HGER
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -23.31% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -14.04% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -14.04% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -12.22% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -7.68% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.20% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и HGER
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.77% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 15.08% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.96% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.63% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.63% | -2.93% |
Сравнение комиссий TILL и HGER
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и HGER
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and HGER have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.77%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.82% vs -8.51% for TILL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.82% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 4.78% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and Harbor. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор