Сравнение TILL с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
TILL и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.99% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.99%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и HGER
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
TILL vs. HGER — Ранг доходности на риск
TILL
HGER
Сравнение TILL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.11 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.78 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.39 | -4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 15.54 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.11 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.91 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между TILL и HGER составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и HGER
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности HGER в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.62% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и HGER
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -23.31% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.09% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | 0.00% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -7.90% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.50% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и HGER
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.22% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 14.60% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 18.07% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.77% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.77% | -3.13% |