Сравнение TILL с HGER
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности TILL и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | -3.80% |
Correlation
The correlation between TILL and HGER is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. HGER — Ранг доходности на риск
TILL
HGER
Сравнение TILL c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.90 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 16.29 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.35 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.89 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и HGER
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -23.31% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.09% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -8.84% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.80% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -7.65% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.43% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и HGER
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.06% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 14.55% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 16.90% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.61% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.61% | -2.87% |
Сравнение комиссий TILL и HGER
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и HGER
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности HGER в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and HGER have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs -5.74% for TILL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and Harbor. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор