Сравнение TILL с GRN
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while GRN is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs -1.97%/yr for GRN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for GRN.
Доходность
Сравнение доходности TILL и GRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -6.37%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и GRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -6.37% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -10.91% |
Correlation
The correlation between TILL and GRN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. GRN — Ранг доходности на риск
TILL
GRN
Сравнение TILL c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.46 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.17 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и GRN
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и GRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -47.96% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -30.39% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -44.33% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -17.77% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -17.55% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 12.02% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и GRN
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.60% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 24.73% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 27.73% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 39.80% | -25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 41.80% | -27.10% |
Сравнение комиссий TILL и GRN
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GRN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и GRN
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как GRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and GRN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (5.60%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs GRN's -47.96%.
On 3-year performance, GRN leads with -1.97% vs -8.51% for TILL. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GRN has performed better with a -1.97% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for GRN.
They also come from different issuers: Teucrium and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.75% for GRN.
GRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и GRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор