Сравнение TILL с GDMN
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 53.36%/yr for GDMN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности TILL и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -21.74%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -22.46%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -27.72%
- 1 год
- 48.92%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -21.74% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -9.08% |
Correlation
The correlation between TILL and GDMN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.08 |
The correlation between TILL and GDMN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. GDMN — Ранг доходности на риск
TILL
GDMN
Сравнение TILL c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.99 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.52 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и GDMN
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -52.82% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -49.72% | +39.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -49.72% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -48.62% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -19.19% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 19.48% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и GDMN
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.75%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 22.75% | -19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 55.39% | -44.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 64.36% | -51.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 48.30% | -33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 48.30% | -33.60% |
Сравнение комиссий TILL и GDMN
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и GDMN
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности GDMN в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.45% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and GDMN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.75%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 53.36% vs -8.51% for TILL. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 53.36% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.45% for GDMN.
They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор