Сравнение TILL с CXRN
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, TILL returned -0.92% vs -20.41% for CXRN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILL charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -19.10%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -1.74% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -19.10% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between TILL and CXRN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between TILL and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CXRN — Ранг доходности на риск
TILL
CXRN
Сравнение TILL c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.68 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.63 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CXRN
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки CXRN в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -52.05% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -30.34% | +20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -49.69% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -30.78% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 12.58% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CXRN
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 11.23% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 27.50% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 36.49% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 36.89% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 36.89% | -22.19% |
Сравнение комиссий TILL и CXRN
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CXRN
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CXRN в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.66% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CXRN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (11.23%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CXRN's -52.05%.
On 1-year performance, TILL leads with -0.92% vs -20.41% for CXRN. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a -0.92% return vs -20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.66% for CXRN.
TILL is categorized as Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.95% for CXRN.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор