Сравнение TILL с COMB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 11.33%/yr for COMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 14.68%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 14.68% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | -13.27% |
Correlation
The correlation between TILL and COMB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. COMB — Ранг доходности на риск
TILL
COMB
Сравнение TILL c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.71 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.07 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и COMB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -33.50% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -14.84% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -14.84% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -13.50% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -12.04% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.57% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и COMB
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.43% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 15.38% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 17.27% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 16.72% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.15% | -0.45% |
Сравнение комиссий TILL и COMB
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и COMB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности COMB в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.89% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and COMB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (4.43%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs COMB's -33.50%.
On 3-year performance, COMB leads with 11.33% vs -8.51% for TILL. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMB has performed better with a 11.33% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
COMB has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 4.78% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and GraniteShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор