Сравнение TILL с COM
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while COM is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 6.79%/yr for COM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности TILL и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.84%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.84% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | -7.91% |
Correlation
The correlation between TILL and COM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. COM — Ранг доходности на риск
TILL
COM
Сравнение TILL c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.86 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.17 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.02 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.71 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и COM
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -15.95% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -5.48% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -8.50% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.48% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -6.28% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.60% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и COM
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.13% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 8.66% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.46% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 9.60% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 9.78% | +4.96% |
Сравнение комиссий TILL и COM
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и COM
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности COM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and COM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to COM (4.13%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs COM's -15.95%.
On 3-year performance, COM leads with 6.79% vs -5.74% for TILL. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COM has performed better with a 6.79% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.48% for COM.
They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор