Сравнение TILL с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
TILL и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.56% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | -7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.56%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и COM
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
TILL vs. COM — Ранг доходности на риск
TILL
COM
Сравнение TILL c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.61 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.12 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.76 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.94 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.61 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.72 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между TILL и COM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и COM
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и COM
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -15.95% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -4.33% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -1.17% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -6.37% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.86% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и COM
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.84% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.25% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 10.37% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.71% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.75% | +4.89% |