PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILGX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILGXRGAGX
Дох-ть с нач. г.25.87%28.02%
Дох-ть за 1 год39.18%43.51%
Дох-ть за 3 года6.37%5.56%
Дох-ть за 5 лет17.48%16.57%
Дох-ть за 10 лет15.04%14.29%
Коэф-т Шарпа2.272.92
Коэф-т Сортино2.873.81
Коэф-т Омега1.431.53
Коэф-т Кальмара2.912.36
Коэф-т Мартина11.7019.17
Индекс Язвы3.47%2.31%
Дневная вол-ть17.90%15.16%
Макс. просадка-52.16%-36.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILGX и RGAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и RGAGX

С начала года, TILGX показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 28.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILGX имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции RGAGX немного отстают с 14.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.21%
14.86%
TILGX
RGAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILGX и RGAGX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILGX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILGX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILGX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILGX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.70
RGAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа TILGX и RGAGX

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.92
TILGX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и RGAGX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RGAGX в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.17%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.70%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и RGAGX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TILGX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и RGAGX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
4.45%
TILGX
RGAGX