PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILGX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с RGAGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILGX или RGAGX.

Корреляция

Корреляция между TILGX и RGAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILGX:

0.31

RGAGX:

0.34

Коэф-т Сортино

TILGX:

0.54

RGAGX:

0.58

Коэф-т Омега

TILGX:

1.08

RGAGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

TILGX:

0.26

RGAGX:

0.31

Коэф-т Мартина

TILGX:

0.76

RGAGX:

0.88

Индекс Язвы

TILGX:

8.99%

RGAGX:

9.16%

Дневная вол-ть

TILGX:

23.89%

RGAGX:

25.23%

Макс. просадка

TILGX:

-54.54%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

TILGX:

-8.14%

RGAGX:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILGX имеют среднегодовую доходность 6.17%, а акции RGAGX немного впереди с 6.20%.

TILGX

С начала года

-0.91%

1 месяц

17.85%

6 месяцев

-3.15%

1 год

7.39%

3 года

19.06%

5 лет

4.21%

10 лет

6.17%

RGAGX

С начала года

3.73%

1 месяц

16.55%

6 месяцев

-3.40%

1 год

8.55%

3 года

13.40%

5 лет

8.90%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Сравнение комиссий TILGX и RGAGX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILGX и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг риск-скорректированной доходности TILGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILGX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и RGAGX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RGAGX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		0.28%0.28%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		0.70%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и RGAGX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и RGAGX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...