PortfoliosLab logo
Сравнение RGAGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGAGX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.23%
750.58%
RGAGX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.12

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.32

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.05

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.11

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.34

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

RGAGX:

8.52%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.96%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

RGAGX:

-16.84%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGAGX показывает доходность -5.42%, а VFIAX немного ниже – -5.69%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.05% соответственно.


RGAGX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.06%

1 год

3.79%

5 лет

8.43%

10 лет

5.30%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGAGX и VFIAX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.12
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.32
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.05
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.11
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RGAGX: 0.34
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.54
RGAGX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и VFIAX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и VFIAX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-9.86%
RGAGX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и VFIAX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
14.22%
RGAGX
VFIAX