Сравнение RGAGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGAGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | -7.99% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RGAGX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGAGX имеют среднегодовую доходность 14.74%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
RGAGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGAGX и VOO
RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RGAGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RGAGX
VOO
Сравнение RGAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGAGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.31 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGAGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RGAGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и VOO
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 11.95% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и VOO
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGAGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -33.99% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.98% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -24.52% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -33.99% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -5.55% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.72% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.55% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и VOO
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGAGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 9.47% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 18.11% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.82% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.99% | +1.65% |