PortfoliosLab logo
Сравнение RGAGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGAGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
255.00%
552.28%
RGAGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.14

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.35

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.14

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.43

VOO:

2.42

Индекс Язвы

RGAGX:

8.46%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.94%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RGAGX:

-17.83%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGAGX показывает доходность -6.55%, а VOO немного выше – -6.43%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.16% против 12.02% соответственно.


RGAGX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-11.02%

1 год

1.92%

5 лет

8.18%

10 лет

5.16%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGAGX и VOO

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.14
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.35
VOO: 0.92
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.14
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGAGX: 0.43
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.57
RGAGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и VOO

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.78%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и VOO

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.83%
-10.56%
RGAGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и VOO

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
13.97%
RGAGX
VOO