PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGAGX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с VIGAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGAGX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между RGAGX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.23%
1,011.60%
RGAGX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.12

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.32

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.05

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.11

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.34

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

RGAGX:

8.52%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.96%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

RGAGX:

-16.84%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 14.29% соответственно.

RGAGX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-10.06%

1 год

2.45%

5 лет

8.23%

10 лет

5.35%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.03%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RGAGX и VIGAX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.12
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.32
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.05
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.11
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGAGX: 0.34
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.57
RGAGX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и VIGAX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VIGAX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и VIGAX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-11.79%
RGAGX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и VIGAX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) составляет 15.48%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
17.11%
RGAGX
VIGAX