PortfoliosLab logo
Сравнение RGAGX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGAGX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.99%
420.04%
RGAGX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.14

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.35

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.06

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.14

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.43

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

RGAGX:

8.46%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.94%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

RGAGX:

-17.83%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGAGX показывает доходность -6.55%, а FXAIX немного выше – -6.41%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.85% соответственно.


RGAGX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-11.02%

1 год

1.92%

5 лет

8.18%

10 лет

5.16%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGAGX и FXAIX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.14
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.35
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.06
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.14
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGAGX: 0.43
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.56
RGAGX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и FXAIX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.78%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и FXAIX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.83%
-10.55%
RGAGX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и FXAIX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
14.39%
RGAGX
FXAIX