PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGAGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с QQQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Invesco QQQ (QQQ).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGAGX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между RGAGX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
343.88%
1,463.03%
RGAGX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.14

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.35

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.06

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.14

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.43

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

RGAGX:

8.46%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.94%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RGAGX:

-17.83%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.16% против 16.49% соответственно.

RGAGX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-11.02%

1 год

1.92%

5 лет

8.18%

10 лет

5.16%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RGAGX и QQQ

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.14
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.35
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.06
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.14
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGAGX: 0.43
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.49
RGAGX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и QQQ

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQ в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		0.78%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и QQQ

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.83%
-13.25%
RGAGX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) составляет 15.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
16.89%
RGAGX
QQQ