PortfoliosLab logo
Сравнение RGAGX с SSSYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGAGX и SSSYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.19%
190.99%
RGAGX
SSSYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.12

SSSYX:

0.54

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.32

SSSYX:

0.88

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.05

SSSYX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.11

SSSYX:

0.56

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.34

SSSYX:

2.29

Индекс Язвы

RGAGX:

8.52%

SSSYX:

4.55%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.96%

SSSYX:

19.42%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

SSSYX:

-33.77%

Текущая просадка

RGAGX:

-16.84%

SSSYX:

-9.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGAGX показывает доходность -5.42%, а SSSYX немного ниже – -5.69%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.64% соответственно.


RGAGX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.06%

1 год

3.79%

5 лет

8.43%

10 лет

5.30%

SSSYX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.89%

5 лет

15.32%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGAGX и SSSYX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.


График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%
График комиссии SSSYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSSYX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и SSSYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SSSYX
Ранг риск-скорректированной доходности SSSYX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.12
SSSYX: 0.54
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.32
SSSYX: 0.88
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.05
SSSYX: 1.13
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.11
SSSYX: 0.56
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGAGX: 0.34
SSSYX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.54
RGAGX
SSSYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и SSSYX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SSSYX в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K
1.73%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и SSSYX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и SSSYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-9.87%
RGAGX
SSSYX

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и SSSYX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
14.19%
RGAGX
SSSYX