Сравнение TILGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 14.95% против 13.97% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и MEIFX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
TILGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
TILGX
MEIFX
Сравнение TILGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.44 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и MEIFX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и MEIFX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -54.37% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -8.99% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -23.54% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -28.67% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -5.84% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -7.76% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.06% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и MEIFX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.99% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.32% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 14.98% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.95% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.96% | +3.63% |