Сравнение TILCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.14% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и VOO
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TILCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TILCX
VOO
Сравнение TILCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.31 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и VOO
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и VOO
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -33.99% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.98% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -24.52% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.99% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -5.55% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.72% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.55% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.34% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.47% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.11% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.82% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.99% | -0.41% |