PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILCX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TILCX с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILCX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности TILCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILCX:

-0.05

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TILCX:

-0.01

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

TILCX:

1.00

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TILCX:

-0.07

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

TILCX:

-0.20

VOO:

2.58

Индекс Язвы

TILCX:

8.01%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

TILCX:

17.41%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

TILCX:

-58.88%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TILCX:

-14.95%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.81% соответственно.

TILCX

С начала года

1.17%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-2.56%

3 года

-3.11%

5 лет

6.15%

10 лет

3.20%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TILCX и VOO

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг риск-скорректированной доходности TILCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и VOO

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		8.22%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%3.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и VOO

Максимальная просадка TILCX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...