PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILCX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с FLCOX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILCX или FLCOX.

Корреляция

Корреляция между TILCX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TILCX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.09%
108.67%
TILCX
FLCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILCX:

-0.20

FLCOX:

0.36

Коэф-т Сортино

TILCX:

-0.15

FLCOX:

0.61

Коэф-т Омега

TILCX:

0.98

FLCOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

TILCX:

-0.14

FLCOX:

0.36

Коэф-т Мартина

TILCX:

-0.51

FLCOX:

1.47

Индекс Язвы

TILCX:

6.61%

FLCOX:

3.91%

Дневная вол-ть

TILCX:

16.80%

FLCOX:

15.85%

Макс. просадка

TILCX:

-58.88%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

TILCX:

-19.65%

FLCOX:

-11.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILCX показывает доходность -4.41%, а FLCOX немного выше – -4.24%.

TILCX

С начала года

-4.41%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-3.18%

5 лет

5.89%

10 лет

2.59%

FLCOX

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-8.02%

1 год

5.98%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TILCX и FLCOX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
График комиссии TILCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILCX: 0.55%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILCX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг риск-скорректированной доходности TILCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILCX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TILCX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TILCX: -0.20
FLCOX: 0.36
Коэффициент Сортино TILCX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TILCX: -0.15
FLCOX: 0.61
Коэффициент Омега TILCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TILCX: 0.98
FLCOX: 1.09
Коэффициент Кальмара TILCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TILCX: -0.14
FLCOX: 0.36
Коэффициент Мартина TILCX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TILCX: -0.51
FLCOX: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.36
TILCX
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и FLCOX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FLCOX в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.07%1.98%2.31%2.36%1.66%2.12%2.16%2.54%1.75%2.15%2.56%1.55%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.69%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и FLCOX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.65%
-11.04%
TILCX
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и FLCOX

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 11.22% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.38%
TILCX
FLCOX