Сравнение TILCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILCX или FXAIX.
Основные характеристики
| TILCX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 29.82% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 12.13% |
| Макс. просадка | -57.60% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TILCX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILCX и FXAIX
С начала года, TILCX показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и FXAIX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TILCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и FXAIX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 1.97% | 2.31% | 2.36% | 1.66% | 2.12% | 2.16% | 2.54% | 1.75% | 2.15% | 2.56% | 1.55% | 1.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и FXAIX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и FXAIX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.