PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILCX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILCX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TILCX с FXAIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILCX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности TILCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILCX:

-0.05

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

TILCX:

-0.01

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

TILCX:

1.00

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TILCX:

-0.07

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

TILCX:

-0.20

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

TILCX:

8.01%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

TILCX:

17.41%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

TILCX:

-58.88%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TILCX:

-14.95%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.68% соответственно.

TILCX

С начала года

1.17%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.86%

3 года

-3.11%

5 лет

6.15%

10 лет

3.20%

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.07%

1 год

14.76%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий TILCX и FXAIX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILCX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг риск-скорректированной доходности TILCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и FXAIX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		8.22%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%3.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и FXAIX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и FXAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...