PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.15% соответственно.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPYTILCX с QQQ
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий TILCX и VIIIX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TILCX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.31

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между TILCX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и VIIIX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и VIIIX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-55.18%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.12%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-24.50%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.79%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.24%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.07%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и VIIIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.34%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.53%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.32%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.90%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.04%

-0.46%