PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILCX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILCX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TILCX с VIIIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILCX или VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности TILCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILCX:

-0.05

VIIIX:

0.73

Коэф-т Сортино

TILCX:

-0.01

VIIIX:

1.04

Коэф-т Омега

TILCX:

1.00

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TILCX:

-0.07

VIIIX:

0.69

Коэф-т Мартина

TILCX:

-0.20

VIIIX:

2.62

Индекс Язвы

TILCX:

8.01%

VIIIX:

4.92%

Дневная вол-ть

TILCX:

17.41%

VIIIX:

19.77%

Макс. просадка

TILCX:

-58.88%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

TILCX:

-14.95%

VIIIX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.83% соответственно.

TILCX

С начала года

1.17%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.86%

3 года

-3.11%

5 лет

6.15%

10 лет

3.20%

VIIIX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.40%

3 года

14.38%

5 лет

15.92%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий TILCX и VIIIX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILCX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг риск-скорректированной доходности TILCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и VIIIX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VIIIX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		8.22%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%3.01%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и VIIIX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VIIIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и VIIIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...