PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILCX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - TILCX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TILCX returned 11.05%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TILCX charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности TILCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 15.74% соответственно.

TILCX

1 день
0.65%
1 месяц
4.35%
С начала года
15.11%
6 месяцев
17.21%
1 год
26.91%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.05%

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILCX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		15.11%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between TILCX and VIIIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2000 г.

0.91

Over the past year, the correlation between TILCX and VIIIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с DFFVXTILCX с SPYTILCX с QQQTILCX с FSPGX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

TILCX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.52

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.42

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.36

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

15.69

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TILCX и VIIIX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILCXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-55.18%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.90%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-18.75%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-24.50%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.79%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.02%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и VIIIX

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILCXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.83%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.97%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.86%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.89%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.06%

-0.47%

Сравнение комиссий TILCX и VIIIX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и VIIIX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		11.12%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

TILCX and VIIIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILCX has higher volatility (3.32%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TILCX dropped -57.60% vs VIIIX's -55.18%.

TILCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILCX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор