Сравнение TILCX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILCX или DFFVX.
Основные характеристики
| TILCX | DFFVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 15.35% |
| Дох-ть за 1 год | 29.75% | 35.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.97% | 8.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 9.26 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 20.61% |
| Макс. просадка | -57.60% | -64.21% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между TILCX и DFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILCX и DFFVX
С начала года, TILCX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.21% против 9.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и DFFVX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TILCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и DFFVX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFFVX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 1.98% | 2.31% | 2.36% | 1.66% | 2.12% | 2.16% | 2.54% | 1.75% | 2.15% | 2.56% | 1.55% | 1.33% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и DFFVX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и DFFVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 3.50%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.