PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.13% против 18.99% соответственно.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TILCX и QQQ

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TILCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.00

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.32

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между TILCX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и QQQ

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и QQQ

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-82.97%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.62%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-35.12%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-35.12%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.86%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-32.99%

+25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.44%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.61%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.82%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

22.70%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

22.38%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.25%

-4.67%