PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с TRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.17% соответственно.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX

Сравнение комиссий TILCX и TRMCX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TILCX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.38

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.09

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

4.35

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между TILCX и TRMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и TRMCX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности TRMCX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и TRMCX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-55.28%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.82%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-29.60%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-39.41%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.98%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.65%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.71%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и TRMCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.95%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

11.05%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

19.85%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

19.30%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.65%

-2.07%