Сравнение TIGRX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.11% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.45% против 9.79% соответственно.
TIGRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 13.45%
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и DFIEX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
TIGRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
TIGRX
DFIEX
Сравнение TIGRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.05 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.84 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 11.17 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.05 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и DFIEX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.76% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и DFIEX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -62.22% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.01% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -28.66% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -41.04% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.42% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.26% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.80% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и DFIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.80%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.66% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.52% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 15.92% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 15.66% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.35% | +4.99% |