PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 13.36% против 16.09% соответственно.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

TIGRX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRX^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.08

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.98

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

7.07

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRX^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между TIGRX и ^IXIC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и ^IXIC

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRX^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-77.93%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.26%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-36.40%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-36.40%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.84%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-21.46%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и ^IXIC

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRX^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.06%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.09%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

23.33%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.44%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

21.97%

-0.63%