Сравнение TIEIX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -3.37% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции TISCX немного отстают с 12.83%.
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
TISCX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и TISCX
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIEIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TIEIX
TISCX
Сравнение TIEIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.91 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и TISCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и TISCX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TISCX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.02% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и TISCX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -54.65% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.07% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -28.29% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -34.89% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.28% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.15% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и TISCX
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеют волатильность 5.46% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.27% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.23% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.07% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.32% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.37% | -0.99% |