Сравнение TIEIX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 13.41% против 5.75% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и TIREX
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
TIEIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
TIEIX
TIREX
Сравнение TIEIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.22 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.41 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.37 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 1.52 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и TIREX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и TIREX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и TIREX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -74.18% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.38% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -35.67% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -39.26% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -11.84% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -13.54% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.97% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и TIREX
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.60% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.11% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 16.12% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.84% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.13% | -1.75% |