PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIEIX с TIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIEIX с TIGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) and TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.53%/yr vs 14.43%/yr for TIGRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TIEIX charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for TIGRX.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью 7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции TIGRX немного отстают с 14.43%.

TIEIX

1 день
0.36%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.43%
С начала года
11.58%
1 год
22.25%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.53%

TIGRX

1 день
0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
5.85%
С начала года
7.12%
1 год
17.26%
3 года*
19.02%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIEIX и TIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		11.58%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		7.12%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%

Correlation

The correlation between TIEIX and TIGRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г.

0.98

The correlation between TIEIX and TIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Index Fund Class I

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD
Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VFIAXTIGRX с FBGRXTIGRX с VIMAX

Доходность на риск

TIEIX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIEIXTIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.26

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.79

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.57

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

6.23

+5.13

TIEIX vs. TIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TIGRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TIGRX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIEIXTIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-49.52%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.27%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-20.79%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-27.16%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-35.56%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.27%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-11.14%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.82%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TIGRX

Текущая волатильность для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) составляет 3.52%, в то время как у TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIEIXTIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.87%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.22%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

14.04%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.67%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.36%

-2.98%

Сравнение комиссий TIEIX и TIGRX

TIEIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TIGRX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности TIGRX в 12.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.14%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		12.96%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TIEIX and TIGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIGRX has higher volatility (3.87%) compared to TIEIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs TIGRX's -49.52%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIEIX и TIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор