Сравнение THYF с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
THYF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и VYMI
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
THYF vs. VYMI — Ранг доходности на риск
THYF
VYMI
Сравнение THYF c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.13 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.82 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.09 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 12.68 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.13 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.63 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между THYF и VYMI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и VYMI
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и VYMI
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -40.00% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -11.08% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.77% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -6.39% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.70% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и VYMI
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 6.40% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.90% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 15.90% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 14.75% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.89% | -10.99% |