Сравнение THYF с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
THYF и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и THY
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
THYF vs. THY — Ранг доходности на риск
THYF
THY
Сравнение THYF c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.82 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.83 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.49 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.98 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.82 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.48 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между THYF и THY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и THY
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и THY
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -8.56% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.60% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.90% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.68% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.62% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и THY
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.62% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.96% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 3.18% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.52% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.51% | +1.39% |