PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с LDRH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

THYF и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THYF и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THYF и LDRH

2026 (YTD)20252024
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.34%7.77%0.43%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.75%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.

THYF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.73%
3 года*
7.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с XHYFLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHE

Сравнение комиссий THYF и LDRH

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

THYF vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.62

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.38

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

14.58

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между THYF и LDRH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и LDRH

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности LDRH в 7.05%

TTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.05%6.41%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THYF и LDRH

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

THYFLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-3.17%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.07%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.23%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.25%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и LDRH

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYFLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.34%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.03%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

3.89%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.61%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

3.61%

+2.28%