PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с LDRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. THYF is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, THYF returned 7.02% vs 6.43% for LDRH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности THYF и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.79%.

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и LDRH

2026 (YTD)20252024
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.77%0.43%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between THYF and LDRH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.72

The correlation between THYF and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THYF и LDRH

Секторы
THYF
LDRH

Финансовые услуги

34.0%

-

Сырьевые материалы

18.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Недвижимость

6.8%

-

Промышленность

6.1%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Технологии

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

THYF
34.0%
LDRH

-

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
LDRH

-

Здравоохранение

THYF
9.8%
LDRH

-

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
LDRH

-

Недвижимость

THYF
6.8%
LDRH

-

Промышленность

THYF
6.1%
LDRH

-

Энергетика

THYF
4.3%
LDRH
100.0%

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
LDRH

-

Технологии

THYF
3.7%
LDRH

-

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
LDRH

-

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Доходность на риск

THYF vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.48

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.99

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.24

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

21.81

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок THYF и LDRH

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-3.17%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.23%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.20%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.24%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.30%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и LDRH

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.69%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.97%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

2.61%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

3.52%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

3.52%

+2.30%

Сравнение комиссий THYF и LDRH

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и LDRH

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что сопоставимо с доходностью LDRH в 7.00%

ПозицияTTM2025202420232022
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%

Часто задаваемые вопросы

THYF and LDRH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THYF has higher volatility (1.12%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, THYF leads with 7.02% vs 6.43% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THYF has performed better with a 7.02% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 7.00% for LDRH.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор