Сравнение LDRH с IBHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG).
LDRH и IBHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и IBHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью -0.05%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и IBHG
И LDRH, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
LDRH vs. IBHG — Ранг доходности на риск
LDRH
IBHG
Сравнение LDRH c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.87 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.62 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 10.93 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и IBHG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и IBHG
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IBHG в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и IBHG
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IBHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -13.85% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.10% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.28% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.76% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и IBHG
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.03% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.53% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.81% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 6.47% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 6.47% | -2.85% |