PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с UMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp., while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, THY returned 1.75%/yr vs 20.58%/yr for UMI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности THY и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.04%.

THY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.10%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

UMI

1 день
1.24%
1 месяц
0.83%
С начала года
24.04%
6 месяцев
22.07%
1 год
27.12%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.62%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.04%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%26.99%

Correlation

The correlation between THY and UMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.27

Over the past year, the correlation between THY and UMI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов THY и UMI

Секторы
THY
UMI

Финансовые услуги

99.9%

-

Энергетика

0.1%
99.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

THY
99.9%
UMI

-

Энергетика

THY
0.1%
UMI
99.0%

Сырьевые материалы

THY

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

THY

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

THY

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

THY

-

UMI

-

Здравоохранение

THY

-

UMI

-

Промышленность

THY

-

UMI

-

Недвижимость

THY

-

UMI

-

Технологии

THY

-

UMI

-

Коммунальные услуги

THY

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

THY vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.66

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.63

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.06

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок THY и UMI

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-48.08%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-7.50%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-17.08%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-20.05%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.58%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.60%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.70%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и UMI

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.94%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.04%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

10.94%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

14.06%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

19.54%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

23.19%

-18.71%

Сравнение комиссий THY и UMI

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и UMI

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.39%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

THY and UMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (6.04%) compared to THY (0.94%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.58% vs 1.75% for THY. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.58% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.39% for THY.

THY is categorized as High Yield Bonds, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Toews Corp. and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор