PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - THY is a High Yield Bonds fund actively managed by Toews Corp., while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. THY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, THY returned 1.71%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THY charges 1.36%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности THY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

THY

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.31%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.45%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%22.65%

Correlation

The correlation between THY and SPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.52

The correlation between THY and SPY shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THY и SPY

Секторы
THY
SPY

Финансовые услуги

99.9%
11.8%

Энергетика

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

THY
99.9%
SPY
11.8%

Энергетика

THY
0.1%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

THY

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

THY

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

THY

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

THY

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

THY

-

SPY
8.4%

Промышленность

THY

-

SPY
7.8%

Недвижимость

THY

-

SPY
1.9%

Технологии

THY

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

THY

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с AIPITHY с TBILTHY с SGOVTHY с BSJO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

THY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.38

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.24

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.16

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.72

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок THY и SPY

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-55.19%

+46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-8.88%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-18.76%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-24.50%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.70%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-9.05%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и SPY

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.84%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

8.90%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

11.83%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

17.05%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

17.94%

-13.46%

Сравнение комиссий THY и SPY

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и SPY

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.40%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THY and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to THY (0.93%). In terms of maximum drawdown, THY dropped -8.56% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 1.71% for THY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.36% for THY.

THY has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.98% for SPY.

THY is categorized as High Yield Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Toews Corp. and State Street. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор