Сравнение THY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
THY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 17.64% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и JEPI
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
THY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
THY
JEPI
Сравнение THY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.61 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.95 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.79 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 3.83 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.61 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между THY и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и JEPI
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок THY и JEPI
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -13.71% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -10.28% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -13.71% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.53% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.07% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.12% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и JEPI
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.90% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 6.36% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 13.24% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 11.06% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 10.88% | -6.37% |