PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THY с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THY с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и ARK Innovation ETF (ARKK).

THY и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности THY и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THY и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.46%4.04%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%79.20%

Доходность по периодам

С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с TBILTHY с HYGHTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий THY и ARKK

THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

THY vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THY c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.02

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.66

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.40

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

3.60

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THY vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THY и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.02

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между THY и ARKK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THY и ARKK

Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок THY и ARKK

Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

THYARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-80.97%

+72.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-31.35%

+29.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-77.23%

+68.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-55.71%

+54.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-29.81%

+27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

12.16%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности THY и ARKK

Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THYARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

12.59%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

27.62%

-25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

42.55%

-39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

46.38%

-41.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

40.11%

-35.60%