Сравнение THTA с ZROZ
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. THTA is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, THTA returned 16.30% vs -6.79% for ZROZ. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THTA charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности THTA и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -5.36%.
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $848.40K | $908.99K | $778.86K | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам THTA и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | 17.02% |
Correlation
The correlation between THTA and ZROZ is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
THTA
ZROZ
Сравнение THTA c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.94 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | -0.46 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | -0.93 | +46.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и ZROZ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -62.93% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -14.90% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -61.67% | +57.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -24.41% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 7.33% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и ZROZ
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.26% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 11.08% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 15.38% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.77% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.95% | -2.30% |
Сравнение комиссий THTA и ZROZ
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и ZROZ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности ZROZ в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and ZROZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs ZROZ's -62.93%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -6.79% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 5.48% for ZROZ.
THTA is categorized as Derivative Income, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: SoFi and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.15% for ZROZ.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор