Сравнение THTA с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
THTA и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 19.56% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и ZROZ
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
THTA vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
THTA
ZROZ
Сравнение THTA c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.41 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.45 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.69 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между THTA и ZROZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и ZROZ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и ZROZ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -62.93% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -15.63% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -59.62% | +50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -23.67% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 9.01% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и ZROZ
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.80% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 10.82% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 19.08% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.90% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.08% | -1.12% |