Сравнение THTA с XYLD
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. THTA is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, THTA returned 16.30% vs 18.93% for XYLD. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THTA charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности THTA и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $848.40K | $908.99K | $778.86K | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам THTA и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 8.02% | 19.49% | 2.63% |
Correlation
The correlation between THTA and XYLD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between THTA and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. XYLD — Ранг доходности на риск
THTA
XYLD
Сравнение THTA c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.61 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.59 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | 18.68 | +27.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и XYLD
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -33.46% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.29% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.67% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.02% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и XYLD
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.91% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.96% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 7.03% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 11.27% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.15% | +5.50% |
Сравнение комиссий THTA и XYLD
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и XYLD
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and XYLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (2.29%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs 16.30% for THTA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 10.44% for XYLD.
They also come from different issuers: SoFi and Global X. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор