Сравнение THTA с XONE
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. THTA is actively managed, while XONE is passively managed. Over the past year, THTA returned 16.54% vs 3.56% for XONE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. THTA charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности THTA и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.16%.
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.83% | 1.08% |
Correlation
The correlation between THTA and XONE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. XONE — Ранг доходности на риск
THTA
XONE
Сравнение THTA c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 3.17 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 22.32 | -16.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.38 | 116.52 | -64.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и XONE
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -0.40% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.16% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.10% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -0.05% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.03% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и XONE
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.18% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 0.37% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 0.56% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 0.86% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 0.86% | +19.18% |
Сравнение комиссий THTA и XONE
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и XONE
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and XONE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (0.96%) compared to XONE (0.18%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.54% vs 3.56% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.54% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 4.06% for XONE.
THTA is categorized as Derivative Income, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: SoFi and BondBloxx. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор