Сравнение THTA с BUCK
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.78% vs 7.95% for BUCK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности THTA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 7.25% | 0.46% |
Correlation
The correlation between THTA and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
THTA
BUCK
Сравнение THTA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 6.11 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.08 | 32.31 | +19.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.47 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и BUCK
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -5.43% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.31% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.04% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -0.49% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и BUCK
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.70% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 1.53% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 3.14% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 3.49% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 3.49% | +16.76% |
Сравнение комиссий THTA и BUCK
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и BUCK
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (0.75%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs 7.95% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 7.42% for BUCK.
THTA is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: SoFi and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.35% for BUCK.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор