PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

THRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-6.03%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

THRO

1 день
3.19%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
14.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMOTHRO с FTEC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий THRO и VOO

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

THRO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.29

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между THRO и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и VOO

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок THRO и VOO

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

THROVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-33.99%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.98%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.29%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.72%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и VOO

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.29%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.44%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.10%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

16.82%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.99%

+0.90%