PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. THRO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. THRO charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности THRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.18%

Correlation

The correlation between THRO and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between THRO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и VOO

Секторы
THRO
VOO

Технологии

40.7%
35.7%

Финансовые услуги

12.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.3%

Промышленность

10.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Здравоохранение

6.6%
8.5%

Энергетика

1.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

THRO
40.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
VOO
11.3%

Промышленность

THRO
10.4%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
VOO
4.9%

Здравоохранение

THRO
6.6%
VOO
8.5%

Энергетика

THRO
1.7%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

THRO

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с COWGTHRO с QQQTHRO с CORO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

THRO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.39

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.73

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Просадки

Сравнение просадок THRO и VOO

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-33.99%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.90%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.69%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.70%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.69%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и VOO

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.84%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.90%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.80%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.81%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.01%

+0.71%

Сравнение комиссий THRO и VOO

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и VOO

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, THRO and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THRO has higher volatility (3.47%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, THRO leads with 24.41% vs 22.44% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 24.41% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.16% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор