PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THRO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. THRO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, THRO returned 22.83%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. THRO charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности THRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

THRO

1 день
-0.43%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
15.19%
С начала года
14.21%
1 год
22.61%
3 года*
22.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.39%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

THRO

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
$22.73M$25.57M$80.66M

Сравнение доходности по годам THRO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		14.21%15.04%32.03%24.40%-17.85%1.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%0.33%

Correlation

The correlation between THRO and QQQ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between THRO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и QQQ

Секторы
THRO
QQQ

Технологии

44.2%
60.9%

Промышленность

11.0%
2.7%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
13.1%

Здравоохранение

6.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.3%

Энергетика

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

THRO
44.2%
QQQ
60.9%

Промышленность

THRO
11.0%
QQQ
2.7%

Финансовые услуги

THRO
10.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.9%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

THRO
8.7%
QQQ
13.1%

Здравоохранение

THRO
6.0%
QQQ
3.6%

Потребительский защитный сектор

THRO
5.7%
QQQ
6.3%

Энергетика

THRO
3.5%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

THRO
1.1%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
QQQ
1.1%

Недвижимость

THRO

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с VOOTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с COWGTHRO с CORO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

THRO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THROQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.47

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.05

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.40

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.62

+0.89

THRO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRO и QQQ

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-82.97%

+56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.96%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-22.77%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.76%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-32.61%

+26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.77%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и QQQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.00%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.44%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.38%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

19.56%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

22.97%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.53%

-3.82%

Сравнение комиссий THRO и QQQ

THRO берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и QQQ

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.25%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, THRO and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to THRO (5.00%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs 22.83% for THRO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs 22.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for THRO.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.25% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for THRO and 0.18% for QQQ.

THRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор