PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

THRO и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и GRNY

2026 (YTD)20252024
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%-1.81%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMOTHRO с FTEC
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий THRO и GRNY

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Доходность на риск

THRO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.26

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.86

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.41

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.89

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между THRO и GRNY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и GRNY

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THRO и GRNY

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

THROGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-24.18%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.36%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-8.39%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.33%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.08%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и GRNY

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.27%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

14.35%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

24.51%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

24.00%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

24.00%

-5.11%