PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

THRO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-6.03%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

THRO

1 день
3.19%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
14.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMOTHRO с FTEC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий THRO и SPY

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

THRO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.30

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между THRO и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и SPY

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок THRO и SPY

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

THROSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-55.19%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.05%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.24%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.09%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и SPY

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.47%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

19.05%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.06%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.92%

+0.97%