PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, THRO returned 24.41%/yr vs 26.22%/yr for DYNF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. THRO charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности THRO и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 11.55%.

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%2.07%

Correlation

The correlation between THRO and DYNF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between THRO and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и DYNF

Секторы
THRO
DYNF

Технологии

40.7%
39.8%

Финансовые услуги

12.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.7%

Промышленность

10.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.4%

Здравоохранение

6.6%
6.6%

Энергетика

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

0.9%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

THRO
40.7%
DYNF
39.8%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
DYNF
16.2%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
DYNF
11.7%

Промышленность

THRO
10.4%
DYNF
8.4%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
DYNF
7.8%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
DYNF
2.4%

Здравоохранение

THRO
6.6%
DYNF
6.6%

Энергетика

THRO
1.7%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
DYNF
0.7%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
DYNF
2.7%

Недвижимость

THRO

-

DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с GRNYTHRO с SPMOTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQTHRO с CORO
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNYDYNF с GLOF

Доходность на риск

THRO vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRODYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.44

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.32

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

16.97

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRODYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Просадки

Сравнение просадок THRO и DYNF

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRODYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-34.72%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.67%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.70%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.57%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.98%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и DYNF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRODYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.27%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.55%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.44%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.50%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

19.90%

-1.18%

Сравнение комиссий THRO и DYNF

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и DYNF

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, THRO and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THRO has higher volatility (3.47%) compared to DYNF (3.27%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs DYNF's -34.72%.

On 3-year performance, DYNF leads with 26.22% vs 24.41% for THRO. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 26.22% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

DYNF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.16% for THRO.

THRO is categorized as Tactical Allocation, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор