Сравнение THRO с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
THRO и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -4.07% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -4.07%.
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и DYNF
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
THRO vs. DYNF — Ранг доходности на риск
THRO
DYNF
Сравнение THRO c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.87 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между THRO и DYNF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и DYNF
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DYNF в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.03% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и DYNF
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -34.72% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.45% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.83% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.11% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.40% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и DYNF
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.66% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.52% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.97% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 18.19% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.49% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.05% | -1.16% |