PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THRO с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THRO и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и DYNF


2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
-6.03%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-4.07%20.00%30.29%36.25%-20.27%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -4.07%.


THRO

1 день
3.19%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
14.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
10 лет*

DYNF

1 день
3.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-1.24%
1 год
20.58%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий THRO и DYNF

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

THRO vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THRODYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.86

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.87

-3.36

THRO vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THRODYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между THRO и DYNF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и DYNF

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DYNF в 1.03%


TTM2025202420232022202120202019
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.03%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок THRO и DYNF

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


THRODYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-34.72%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.45%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-5.83%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.11%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и DYNF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.66% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THRODYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.97%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.19%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.49%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

20.05%

-1.16%