Сравнение THRO с COWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).
THRO и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и COWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | 0.49% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -3.92%.
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и COWG
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Доходность на риск
THRO vs. COWG — Ранг доходности на риск
THRO
COWG
Сравнение THRO c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.79 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.55 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между THRO и COWG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и COWG
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности COWG в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и COWG
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -23.60% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.96% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.98% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.36% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.00% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и COWG
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 5.79% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.87% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 13.24% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 22.50% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.32% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.32% | -0.43% |