PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с CORO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

THRO и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и CORO

2026 (YTD)20252024
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-6.03%15.04%-4.64%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.47%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 3.47%.

THRO

1 день
3.19%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
14.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
3.29%
1 месяц
-7.76%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.57%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий THRO и CORO

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

THRO vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.86

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.48

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.71

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

10.63

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.59

-1.07

Корреляция

Корреляция между THRO и CORO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и CORO

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CORO в 3.10%

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.10%3.20%1.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THRO и CORO

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

THROCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-14.13%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.31%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-8.34%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.74%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.88%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и CORO

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.66%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.43%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.77%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.94%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

16.22%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.22%

+2.67%