Сравнение THMAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -3.82% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции THMAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.10% соответственно.
THMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.58%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и TPDAX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
THMAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
THMAX
TPDAX
Сравнение THMAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.33 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 12.75 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.07 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и TPDAX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 7.03% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и TPDAX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -22.29% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -7.58% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -17.58% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -22.29% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.56% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.94% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.98% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и TPDAX
Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.20%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.00% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 9.73% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 12.21% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.12% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.86% | +0.84% |