PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

THIR и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THIR и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и KSPY

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с DVOL
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KLXYKSPY с KEUAKSPY с KPRO

Сравнение комиссий THIR и KSPY

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.30

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.95

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.94

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

11.50

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KSPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.30

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.95

+0.30

Корреляция

Корреляция между THIR и KSPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и KSPY

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%

Просадки

Сравнение просадок THIR и KSPY

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-11.67%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.00%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-1.94%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.29%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и KSPY

THOR Index Rotation ETF (THIR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что THIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.02%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.26%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.93%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.98%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

10.98%

+1.86%