PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

THIR и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и ALLW

2026 (YTD)2025
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%28.35%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPYTHIR с DVOL
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий THIR и ALLW

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.52

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.05

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.33

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

10.06

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.52

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между THIR и ALLW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и ALLW

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIR и ALLW

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-8.78%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.78%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.88%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.03%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и ALLW

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.27%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.56%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.08%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

12.81%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.81%

+0.03%