PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, THIR returned 24.32% vs 23.78% for ALLW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. THIR charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности THIR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и ALLW

2026 (YTD)2025
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%28.35%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between THIR and ALLW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.45

The correlation between THIR and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THIR и ALLW

Секторы
THIR
ALLW

Технологии

45.3%
26.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.0%

Здравоохранение

6.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.9%

Финансовые услуги

6.0%
15.8%

Промышленность

5.5%
9.2%

Энергетика

2.1%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.5%
4.6%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

THIR
45.3%
ALLW
26.3%

Коммуникационные услуги

THIR
13.2%
ALLW
9.7%

Потребительский циклический сектор

THIR
11.2%
ALLW
11.0%

Здравоохранение

THIR
6.3%
ALLW
8.2%

Потребительский защитный сектор

THIR
6.2%
ALLW
5.9%

Финансовые услуги

THIR
6.0%
ALLW
15.8%

Промышленность

THIR
5.5%
ALLW
9.2%

Энергетика

THIR
2.1%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

THIR
1.8%
ALLW
2.8%

Сырьевые материалы

THIR
1.5%
ALLW
4.6%

Недвижимость

THIR
1.0%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOODTHIR с SPMO
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

THIR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.27

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.05

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

14.01

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок THIR и ALLW

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-8.78%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.23%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.79%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.20%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.70%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и ALLW

THOR Index Rotation ETF (THIR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеют волатильность 3.60% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.43%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.71%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.52%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

12.54%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

12.54%

+0.10%

Сравнение комиссий THIR и ALLW

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и ALLW

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

THIR and ALLW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 23.78% for ALLW. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: THOR and State Street. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор